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通过对经济状态和因子表kWjV的划分映射,我们最终将2Ycn大类选股因子分为相对独81t6的五个部分,分别对应了SkQB个不同的经济周期:复苏O7nI(Size,NonlinearSize,Momentum),繁荣后期(BookToPrice),滞涨期(EarningsYield,Growth),衰退前期(Beta,Liquidity,ResidualVolatility)和衰退后期(Leverage),下图展示的因子IC时间序列上的相关性也支持上述分类方FxjL。
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